• Последнее изменение 04.03.16 10:03:43

Страхование пулов/портфелей ипотечных кредитов/займов

Страхование финансовых рисков может использоваться кредиторами при страховании рисков, как по кредитным обязательствам, находящимся на балансе кредитора, так и вв сделках по приобретению на свой баланс ипотечных пулов/портфелей сторонних ипотечных кредитов. Кредитное качество приобретаемых ипотечных пулов/портфелей зачастую существенно отличается от заявленного при продаже качества портфеля кредитов, сформированного на балансе кредитора . В данной связи необходимо проведение процедур проверки и анализа портфеля, что требует дополнительных ресурсов и не гарантирует компенсации вероятных убытков.

Применение страхования финансовых рисков пулов/портфелей предоставляет страхователю:

  • Гарантию уменьшения величины возможных будущих убытков (в случае взыскания и реализации заложенной недвижимости, валютных колебаний, концентрации региональных рисков);
  • Дополнительный инструментарий управления рисками (страховщик проводит выборочную или полную проверку пула, кредитный анализ, расчёт денежных потоков);
  • Возможность страхования на любом этапе «жизни» кредита;
  • Расширенный диапазон страхового покрытия (от 10% до 100% от ООД);
  • Возможность предоставления страховой защиты по займам, выдаваемым некредитными организациями;
  • Возможность снижения риска по кредитам, в отношении которых заемщиком уже заключен договор страхования ответственности, за счет увеличения страхового покрытия путем заключения договора страхования финансовых рисков.
  • Повышение эффективности системы риск-менеджмента банка, а также её упрощение;
  • Улучшение качества и структуры сделок секьюритизации (снижение требований к кредитному усилению).

При расчёте затрат на страхование следует учитывать ее зависимость от средного срока жизни кредитов в пуле. , что кредитное качество проявляется в течение первых лет жизни кредита. Чем меньше выдержка, тем больше неопределенность и, соответственно, выше - риски . Под малой выдержкой подразумевается большой оставшийся срок до погашения кредитов. Учитывая данный фактор, стоимость страховой защиты будет выше для тех кредитов, выдержка по которым минимальна.

Также при расчете в затратах на страхование следует учитывать положения ст. 958 ГК РФ, в соответствии с которой в случае полного досрочного погашения кредита (исчезновение основания для возникновения страхового случая) страховщик обязан вернуть страховую премию пропорционально сроку действия договора. Таким образом, при полном досрочном погашении кредита часть премии будет возвращена страховщиком законному владельцу закладной.



Ипотечное страхование
Страхование финансовых рисков
Сделки секьюритизации. Ипотечные ценные бумаги
Расчет размера страховой премии по страхованию ответственности социальных категорий заемщиков
Страховая сумма: рублей
Тариф базовый: %
Поправочный коэффициент:
Страховой тариф (от страховой суммы): %
Страховой тариф (от суммы кредита): %
Страховая премия: рублей
Расчет страхового (перестраховочного) тарифа по страхованию ответсвенности заемщиков
Страховая сумма: рублей
Страховая сумма (от суммы кредита для тарификации): %
Начальное К/З для тарификации: %
Тариф базовый (% от страховой суммы):
Поправочный коэффициент:
Итоговый нетто-тариф (в %% от страховой суммы): %
Итоговый брутто-тфриф (в %% от страховой суммы): %
Итоговая брутто-премия: рублей

**** Применимы только в рамках кредитной программы ОАО "АИЖК" для молодых ученых.

***** Максимальный коэффициент К/З = 80%