• Последнее изменение 16.12.17 23:12:06

О модельной оценке ипотечного страхования в требованиях к капиталу под риском по ипотечным кредитам

В статье рассматриваются вопросы оценки капитала под кредитным риском по портфелям ипотечных жилищных кредитов. Предложена относительно простая VaR-модель капитала на основе
симуляции Монте-Карло вероятностных распределений дефолтов и кредитных потерь, откалиброванная на данных АИЖК о развитии ипотечных кредитов в ближайшей истории с 2004 г.

Банковское дело, №5 2015  
Расчет размера страховой премии по страхованию ответственности социальных категорий заемщиков
Страховая сумма: рублей
Тариф базовый: %
Поправочный коэффициент:
Страховой тариф (от страховой суммы): %
Страховой тариф (от суммы кредита): %
Страховая премия: рублей
Расчет страхового (перестраховочного) тарифа по страхованию ответсвенности заемщиков
Страховая сумма: рублей
Страховая сумма (от суммы кредита для тарификации): %
Начальное К/З для тарификации: %
Тариф базовый (% от страховой суммы):
Поправочный коэффициент:
Итоговый нетто-тариф (в %% от страховой суммы): %
Итоговый брутто-тфриф (в %% от страховой суммы): %
Итоговая брутто-премия: рублей

**** Применимы только в рамках кредитной программы ОАО "АИЖК" для молодых ученых.

***** Максимальный коэффициент К/З = 80%